沙井街道办大王山村万联购物广场行政区划上隶属于宝安区，宝安区隶属于深圳市，深圳市隶属于广东省，沙井街道办大王山村万联购物广场的下属街道自然村居委会及其地理管辖范围内的企业事业单位也属于广东省。