万家巷行政区划上隶属于贞丰县，贞丰县隶属于黔西南布依族苗族自治州，黔西南布依族苗族自治州隶属于贵州省，万家巷的下属街道自然村居委会及其地理管辖范围内的企业事业单位也属于贵州省。