沙云乡行政区划上隶属于关岭布依族苗族自治县，关岭布依族苗族自治县隶属于安顺市，安顺市隶属于贵州省，沙云乡的下属街道自然村居委会及其地理管辖范围内的企业事业单位也属于贵州省。